Producto acumulativo para los últimos X meses - basado en la fecha de la tabla separada

[Syndicate_Admin]

Hola, actualmente tengo dos tablas que necesito juntar, unidas por una tabla de fecha común. Para cada fecha seleccionada por TableFE, cree varias medidas que tomen el producto acumulativo de la columna [ReturnsNorm] para la retrofase de 1M, 3M y 6M.

TableFE (simplificado para tener solo una fecha)

fecha	SlicerGroup1	SlicerGroup2	Grupo Parent	grupo	valor
08-Jun-21	SG1_1	SG2_1	PG1	PG1_G1	0.340
08-Jun-21	SG1_1	SG2_1	PG1	PG1_G2	0.030
08-Jun-21	SG1_1	SG2_1	PG2	PG2_G1	-0.388
08-Jun-21	SG1_1	SG2_1	PG2	PG2_G2	-0.430

TablaFR

fecha	SlicerGroup1	Grupo Parent	grupo	devolución	ReturnsNorm
29-Ene-21	SG1_1	PG_2	PG2_G1	0.0048	1.0048
26-Feb-21	SG1_1	PG_2	PG2_G1	-0.0069	0.9931
31-Mar-21	SG1_1	PG_2	PG2_G1	-0.0031	0.9969
30-Abr-21	SG1_1	PG_2	PG2_G1	-0.0030	0.9970
31-Mayo-21	SG1_1	PG_2	PG2_G1	-0.0267	0.9733
29-Ene-21	SG1_1	PG_2	PG2_G2	0.0020	1.0020
26-Feb-21	SG1_1	PG_2	PG2_G2	-0.0056	0.9944
31-Mar-21	SG1_1	PG_2	PG2_G2	0.0052	1.0052
30-Abr-21	SG1_1	PG_2	PG2_G2	-0.0010	0.9990
31-Mayo-21	SG1_1	PG_2	PG2_G2	0.0214	1.0214
29-Ene-21	SG1_1	PG_1	PG1_G2	0.0003	1.0003
26-Feb-21	SG1_1	PG_1	PG1_G2	0.0035	1.0035
31-Mar-21	SG1_1	PG_1	PG1_G2	-0.0030	0.9970
30-Abr-21	SG1_1	PG_1	PG1_G2	-0.0024	0.9976
31-Mayo-21	SG1_1	PG_1	PG1_G2	-0.0100	0.9900
29-Ene-21	SG1_1	PG_1	PG1_G1	0.0002	1.0002
26-Feb-21	SG1_1	PG_1	PG1_G1	-0.0059	0.9941
31-Mar-21	SG1_1	PG_1	PG1_G1	-0.0002	0.9998
30-Abr-21	SG1_1	PG_1	PG1_G1	-0.0028	0.9972
31-Mayo-21	SG1_1	PG_1	PG1_G1	0.0018	1.0018

Relación de tabla

Resultados deseados

Segmentaciones de datos aplicables: Fecha (8 de junio 21 seleccionado), SlicerGroup1 seleccionado

Para el lookback de 6M, dado que los datos de muestra proporcionados tienen solo 5 meses de datos, el producto acumulativo es como tal.

grupo	valor	1M Lookback	3M Lookback	6M Lookback
PG1_G1	0.340	1.0018	0.9988	0.9931
PG1_G2	0.030	0.9900	0.9847	0.9884
PG2_G1	-0.388	0.9733	0.9674	0.9653
PG2_G2	-0.430	1.0214	1.0257	1.0220

Código intentado

1M_date = 
VAR endDate = EOMONTH( LASTDATE(TableFE[Date]), -1 ) -- Determined by slicer
VAR startDate = EOMONTH( LASTDATE(TableFE[Date]), -1 )
-- VAR startDate = DATE( YEAR(endDate), MONTH(endDate) - 1, DAY(endDate) ) -- 3-month lookback
VAR filteredTable = 
    FILTER( 
        ALLEXCEPT( TableFR, TableFR[Group] ), 
        TableFR[Date] >= startDate &&
        TableFR[Date] <= endDate 
        )
VAR t1 =
    SUMMARIZE( filteredTable, TableFR[Factor], "CumRet", PRODUCT( TableFR[ReturnsNorm] ) )
RETURN 
    [CumRet]

Lo cual no funciona porque devolver columnas no funciona así.

Agradezco cualquier ayuda, gracias.

[Syndicate_Admin]

Hola @Wendeley-Norte

Si pudiera enviar .pbix de muestra que demuestren lo que está buscando obtener. Realmente ayudaría a proporcionarle una solución rápida.

Puede enviar el archivo .pbix de muestra agregándolo a su unidad o dropbox y agregue el enlace aquí.

saludos
Kumail Raza

[Syndicate_Admin]

Hola @Wendeley-Norte

¿Se ha resuelto su problema? Si se ha resuelto, proporcione su método para el problema y luego considere Aceptarlo como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.

Si no, por favor responda a mis dudas anteriores, y luego continuaremos ocupándonos de este tema.

Saludos

Equipo de apoyo a la comunidad _ Ailsa Tao

[Syndicate_Admin]

Hola @Wendeley-Norte

Tengo una pequeña duda acerca de los resultados deseados que ha proporcionado .

Por PG1_G1, los datos del mes anterior, 3 meses y 6 meses son 1.0018, 0.9988 y 0.9931 respectivamente, cumplen con las expectativas que desea.

Pero para los 3 grupos restantes, los valores de los primeros tres meses no coinciden con lo que esperaba, entonces, ¿cuáles son sus reglas de cálculo para los valores de los primeros 3 meses y los primeros 6 meses? Confirme los resultados que necesita y, si es posible, proporcione su muestra. Esto nos facilitará el mejor manejo del problema.

Resultados reales:

Resultados deseados

Saludos

Equipo de apoyo a la comunidad _ Ailsa Tao

Si esta publicación ayuda, entonces por favor considere Aceptarlo como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.

[Syndicate_Admin]

chichón