Cálculo de la tasa de tiempo de retorno

Anonymous · ‎11-24-2020

Hola a todos,

Me gustaría calcular una serie temporal de [Tasa de retorno] de un índice y necesito su ayuda.

Al calcular las devoluciones, quiero mostrar el precio actual [Cerrar] en relación con un precio inicial [Precio de cierre anterior], basado en un período de tiempo definido por el usuario. Mientras que [Cerrar] cambia correspondientemente para cada fecha, [Precio de cierre anterior] siempre debe hacer referencia al valor de la primera fecha en el período seleccionado (consulte Slicer à por ejemplo, 19.02.2020).

Ejemplo: la fórmula para calcular la [Tasa de retorno] para la fecha de 21.02.2020 debe ser la siguiente:

[Tasa de retorno de 21.02.2020] á ( [Cierre de 21.02.2020] – [Precio de cierre anterior de 19.02.2020]) / [Precio de cierre anterior de 19.02.2020]

Con este DAX, he tratado de resolver el problema. Pero desafortunadamente, la [Tasa de retorno] siempre se calcula refiriéndose a [Precio de cierre anterior] de la fila anterior.

Rate of Return = 
//Create table corresponding to user-defined period
VAR
table_timeperiod = FILTER('Historical Data', 'Historical Data'[Date] >= [minSelectedDate] && 'Historical Data'[Date] <= [maxSelectedDate])

//Determine PreviousClosePrice of first date
VAR
PreviousClose_t0 = CALCULATE(
    MAX('Historical Data'[Previous Close Price]), FILTER('Historical Data', 'Historical Data'[Date] = [minSelectedDate])
)
RETURN

//Calculate RateofReturn for each row (=date) 
CALCULATE(
    SUMX('Historical Data', ('Historical Data'[Close]- PreviousClose_t0) / PreviousClose_t0), 
    table_timeperiod)

Básicamente, quiero crear el esquema de un cálculo de serie temporal de retorno YTD (para cada fecha dentro del período seleccionado). Sin embargo, con una fecha de inicio que no tiene que ser necesariamente el comienzo de un año.

¿Tienes alguna idea de cómo ajustar mi DAX? Muchas gracias por su ayuda.

saludos.